OANDA verwendet Cookies, um unsere Webseiten einfach zu bedienen und an unsere Besucher zugeschnitten zu machen. Cookies können nicht verwendet werden, um Sie persönlich zu identifizieren. Durch den Besuch unserer Website erklären Sie sich mit OANDA8217s Gebrauch von Cookies in Übereinstimmung mit unseren Datenschutzbestimmungen. Um Cookies zu blockieren, zu löschen oder zu verwalten, besuchen Sie bitte aboutcookies. org. Die Beschränkung von Cookies verhindert, dass Sie von der Funktionalität unserer Website profitieren. Downloaden Sie unsere Mobile Apps Select Account: Top 100 Forex Trader Statistiken Überprüfen Sie die Tage erfolgreiche und erfolglose Forex Trading Strategien Die folgenden Statistiken werden aus den Devisenhandel Aktivitäten in den letzten 24 Stunden von zwei Gruppen von OANDA Trader berechnet: die Top 100 profitabelsten und ( Optional) die Top 100 am wenigsten profitablen Händler. Wie werden diese Forex-Händler ausgewählt Diese Forex-Händler sind nicht ausschließlich auf ihre Gesamtbetrag der realisierten Gewinn und Verlust ausgewählt, da dies die Ergebnisse zu Hedgefonds und großen institutionellen Konten verschieben würde. Stattdessen werden die Devisenhändler von einem breiten Spektrum von Kontoständen ausgeglichen, vom Mikro - bis zum Institutionen. What8217s, die in diesen Diagrammen gezeigt werden Standardmäßig werden Statistiken nur für die 100 profitabelsten Forex Trader angezeigt. Check Show Least Profitable Trader, um Statistiken für die nicht-profitablen Händler zu zeigen, die in einer helleren Farbe gezeigt werden. Die folgenden Statistiken werden für jedes unserer am meisten gehandelten Währungspaare für die letzten 24 Stunden angezeigt. Sie werden aus der Gesamtzahl der Trades berechnet, die von jeder Gruppe von Händlern platziert werden. Die Richtung (Prozentsatz der Trades lang vs. kurz) Die Profitabilität (Prozentsatz der gewinnbringenden und nicht gewinnbringenden Trades) Durchschnittliche Dauer für alle profitablen und nicht gewinnbringenden Trades, die von jeder Gruppe platziert werden. Durchschnittlicher ProfitLoss pro Einheit in Pips. Was kann ich aus diesen Charts herausfinden, während dieses Diagramm keine zukünftigen Trends vorhersagen kann, ist es in den letzten 24 Stunden ein interessanter Schnappschuss. Wenn Sie die beiden Arten von Forex-Händlern vergleichen, suchen Sie nach Trends. Welche Gruppe hält ihre Trades länger Wenn sie eine bestimmte Richtung einnehmen Sind Händler, die mehr von einigen Paaren profitieren Die folgenden Werkzeuge geben einen Einblick in die alltäglichen Aktivitäten von OANDA8217s Händlern: OANDA Forex Order Buch S wie least Profitable Traders 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Alle Rechte vorbehalten. OANDA, fxTrade und OANDAs fx Familie von Marken sind Eigentum der OANDA Corporation. Alle anderen Marken, die auf dieser Website erscheinen, sind Eigentum der jeweiligen Besitzer. Der gehebelte Handel mit Devisentermingeschäften oder anderen außerbörslichen Produkten auf Marge trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle geeignet. Wir empfehlen Ihnen, sorgfältig zu prüfen, ob der Handel für Sie im Lichte Ihrer persönlichen Umstände geeignet ist. Sie können mehr verlieren als Sie investieren. Informationen auf dieser Website sind allgemeiner Natur. Wir empfehlen Ihnen, eine unabhängige finanzielle Beratung zu beantragen und sicherstellen, dass Sie die Risiken vor dem Handel vollständig verstehen. Der Handel über eine Online-Plattform bringt zusätzliche Risiken mit sich. Weitere Informationen finden Sie hier. Financial Spread Wetten ist nur für OANDA Europe Ltd Kunden, die in Großbritannien oder Republik Irland wohnen. 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Ihr Zugang zu dieser Website und das Unternehmen einer Buchung oder Vereinbarung gibt Ihr Verständnis, die Zustimmung und die Annahme der Haftungsausschlusserklärung und die hierin enthaltenen vollständigen Geschäftsbedingungen an. Ihre gesetzlichen Verbraucherschutzrechte bleiben unberührt. Finanzen Magnaten 2015 Alle Rechte vorbehalten Wie groß ist der Retail Forex Markt Gestern, in Teil eins unserer September Forex Industry Review. Wir analysierten die letzten Monate MampA, lieferte unsere Kaufpreisberechnungen und Analysen für jeden der fünf Deals, einschließlich Swissquotes Kauf von MIG Bank und FXCMs Dual Akquisitionen. Heute werden wir die bisherige Monatsaktivität weiter überprüfen. BIS Triennale FX-Umfrage Vor der Aufregung von Geschäften in der zweiten Septemberhälfte war die monatliche Headline-Veranstaltung die Freigabe der Bank of International Settlements (BIS) Triennial FX Survey. Die Umfrage bestand aus berechneten Ergebnissen von Primärhändlern aus der ganzen Welt für den Monat April 2013. Mit durchschnittlich 5,3 Billionen im durchschnittlichen täglichen FX-Volumen für April, die Ergebnisse zerschlagen die 4,0 Billionen-Zahl ab 2010 (Zeit, um alle zu aktualisieren Die Broker-Websites, die sich auf FX als 4 Billionen pro Tag Markt beziehen). Unter den wichtigen Trends der Umfrage zeigten die Daten, dass Großbritannien und die USA, die beiden größten Regionen für den Devisenhandel im Jahr 2010, ihre Spitzenpositionen sowie einen erhöhten Marktanteil verzeichneten. Dies geschah, auch wenn die Herkunft von Trades aus Nicht-UK - und US-Ländern gestiegen ist. Als solches, trotz des Wachstums, Unternehmen in diesen Ländern wählen, um UK und US-Händler für die Beschaffung von Liquidität zu verwenden. Dies könnte sich ändern, denn genau in Asien ist die Nachfrage nach lokalisierten Liquiditätspools gestiegen. Ein weiterer Höhepunkt des Berichts war die Einbeziehung von Einzelhandelsdaten. Zum ersten Mal beinhaltete die FX-Umfrage die Statistik der Einzelhandelsvolumina und die gemessenen primären Händlervolumina mit Einzelhandelsgesellschaftern. Dieser Betrag ist in erster Linie Liquidität, die für Aggregatoren für den Einzelhandelsauftragsfluss ausgegeben wurde. Die Umfrage ergab, dass 185 Milliarden oder 3,5 der 5,3 Billionen Einzelhandel fließen. Von den 185 Milliarden wurden 78 Milliarden als FX-Spot mit einem etwas kleineren Betrag (74 Milliarden) in FX Swaps registriert. Buchhaltung für die Tatsache, dass die BIS-Umfrage verwendet Einzelzählung für ihre Berechnung, Einzelhandel FX Spot-Zahlen waren 156 Milliarden pro Tag, wenn doppelt gezählt. Zum Vergleich, in unserem Quartalsbericht. Forex Magnates8217 Forschung geschätzten durchschnittlichen Einzelhandel täglichen Volumina von 325 Milliarden. Berücksichtigung der Diskrepanz, ist die Einbeziehung der Einzelhandelsvolumina in unsere Schätzungen, die intern von Market Maker Broker gelagert werden, und Arent abgesichert extern. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass mehr als 50 der Einzelhandelsvolumina intern auf Marktbasis durchgeführt werden. Der tatsächliche Betrag der nicht abgesicherten Volumina liegt vermutlich näher bei 60-65, da wir begründen, dass die BIZ-78-Milliarden-Aktie den Auftragsablauf von Tier-3-Regionalbanken umfasst, die Einzelhandelsgesteuerte Aggregatoren verwenden, um Liquidität zu liefern. In Bezug auf diese Banken, obwohl Order-Flow wird als Retail-Flow registriert, ist es aus Forex Magnates8217 Schätzungen ausgeschlossen. Andere Schlagzeilen im September Alpari beendet US Retail FX Market. Auch im September war der Ausgang von Alpari aus dem Einzelhandel FX Markt. Derzeit wird der Broker weiterhin institutionelle Lösungen in den USA anbieten, aber sein US-Einzelhandelsbuch an FXCM und FXDD übertragen (Details der möglichen Vergütungen wurden gestern hervorgehoben). Der Ausstieg war nicht viel überraschend, da es seit 2012 gemunkelt worden war, unter steigenden Kosten für die Erfüllung der US-Regulierungsanforderungen und der Makler, die die Kundenbasis abschwächen. Bei den letzteren waren die Einzelhandelsaktiva im Jahr 2013 um 5 Millionen auf 10,33 Millionen Ende Juli gefallen. CFTC SEF Zulassungen stetig. Die CFTC war im September sehr beschäftigt und empfängt Anwendungen für Swap-Ausführungseinrichtungen (SEF). Die Einrichtungen sind das Ergebnis von Firmen, die sich mit den bevorstehenden Dodd-Frank-Vorschriften auseinandersetzen, die heute in Kraft treten sollten, aber bis November verschoben wurden. Die Regeln zielen darauf ab, den Handel von Over-the-Counter-Swaps zu regeln, wobei SEF formuliert wurde, um eine erhöhte finanzielle Sicherheit durch den Einsatz von Pre-Trade-Kredit-Monitoring und eine zentrale Gegenpartei (CCP) Struktur zu bieten. Im Laufe des Monats beantragten die großen Handelsplätze, die CME, ICAP und Thomson Reuters den SEF-Status. Empfangen von Genehmigungen waren Integral, Tradeweb, MarketAxess, der ICE, 360T. TrueEX, GFI, Javelin, BGC und TeraExchange. Die Firmen begleiten Bloomberg, der im Juli die erste genehmigte SEF wurde. Regulatory Roundup Nachdem er von der NFA im Jahr 2012 für ungünstige Preisschlupfpraktiken aufgeladen wurde, folgte FXDD mit einem Gegenspiel gegen die Regulierungsbehörde vor Gericht. Die Sache wurde schließlich mit FXDD ausruhen, die im September eine reduzierte 2,9 Millionen Geldstrafe von der NFA erhielt. Ansonsten kräuselte die Reserve Bank of India (RBI) einige Federn, als sie Banken benachrichtigte, dass es den Abschluss von Konten von Kunden verlangte, die schuldig waren, Geld über Kreditkarten zu handeln, um Forex zu handeln. Die Politik folgt einer Fortsetzung der Anti-Forex-Aktionen aus dem RBI, da das Land das Ziel zahlreicher HYIP-Betrug war. Bank of America Merrill Lynch startete FXPB Mercury-Plattform LCG-Konsolidierung setzt sich fort, da sie die ProSpreads-LMAX-Rebrands-Website mit institutionellem Fokus belastet hat. Die Financial Commision hat ihre Einweihung der beteiligten Broker angekündigt. GAIN Capital startet offiziell handelbare Plattform für KundenFXCM Release Extra Forex Trader Profitabilitätsstatistik Die Pannen Nach der Größe des Kontos sind ein Monat im Durchschnitt, über 12 Monate nehme ich an. Die Schlagzeile 034 offizielle Statistik034 sind rohe Zahlen für vier verschiedene 3 Monate Perioden. Leider erlauben uns die beiden verschiedenen tafeln von informationen, dass wir mit like034 vergleichen können. Der Vergleich der beiden Tabellen sagt uns jedoch, dass weniger Händler profitabel sind, wenn sie über einen Zeitraum von drei Monaten überprüft werden, als wenn sie über einen Zeitraum von einem Monat überprüft werden. Das würde ich erwarten Die Pannenstatistiken lassen vermuten, dass 034micro034 Händler im Durchschnitt weniger rentabel sind als 034mini034 Händler. Allerdings ist die Aufschlüsselung strikt gesprochen durch Kontostand und nicht durch Kontotyp. Was wäre sehr interessant zu sehen wäre wie für ähnliche Zahlen über deutlich längere Zeiträume. Auch hier würde ich erwarten, dass die Anzahl der rentablen Händler sich verringert, wenn die Messperiode zunimmt. Was wäre am interessantesten von allen ist der Prozentsatz der Händler, die es schaffen, im Spiel034 für mehrere Jahre zu bleiben und profitabel zu bleiben. Ist es das 5-10, das häufig verbreitet ist. Oder nicht Eine sehr interessante Ergänzungsfrage, für uns hier bei den Handelsgurus wurde zumindest von Stan gestellt. Wie viele erfolgreiche Langzeit-Forex-Händler haben ihren Handel automatisiert und wie viele sitzen immer noch auf mehrere Bildschirme (SSSSS kurz) für lange Zeiträume Nun gibt es einige Zahlen in S-18230 Kunden-Eigenkapital 424.597K und 134.478 aktive Konten, die sich ausmachen 3,157 durchschnittliches Gleichgewicht Dies deutet darauf hin, dass 25K Klammer ist definitiv irrelevant. Es wird noch mehr so, wenn man 034tradeable accounts034 anstelle von 034active accounts034 nimmt (was auch immer sie als Kriterien verwenden, um diese zu unterscheiden). Es gibt 174.672 solcher Konten, die einen durchschnittlichen Saldo von 2.430 ergibt. Ich würde weiter gehen und sagen, dass es offensichtlich ist, warum sie nur 10K Klammer als die höchste berichten, weil das die letzte statistisch relevante Reichweite ist. Meine Untersuchung hierfür war die Neugier, um zu sehen, wo passe ich mit meiner Kontogröße und wie viel Leverage ich habe (wenn überhaupt) beim Versuch, etwas gelöst zu bekommen, meistens auf die technischen Probleme der API und so. Ich bin voll automatisiert und habe einen Account bei Dukascopy. Während mein Konto ist viel mehr als oben Zahlen, bin ich nicht sicher, dass ich in High-End-Bereich von Duka Konten fallen. Eine weitere interessante Nummer von S-1 ist die institutionelle Seite von FXCM, die eher klein zu sein scheint und bestätigt, dass ihr Einzelhandel das Kerngeschäft ist. Die Erlöse aus dem institutionellen Handel sind als 20,7 Mio. im Vergleich zu 234,6 Mio. auf der Einzelhandelsseite aufgeführt. Wie bei deiner Beobachtung über die Sicherheit der Gelder, das ist die, die ich persönlich an der Spitze meiner Liste bei der Auswahl eines Maklers habe, und die Zahlen von Tradestation sind etwas Bestätigung der Logik auch. Sie berichten über 47.434 Gesamt-Brokerage-Konten (keine Aufschlüsselung nach Art, aber sie sagen, die überwiegende Mehrheit sind Aktien - und Futures-Konten) mit einem durchschnittlichen Saldo von 70,7 K für die Aktienkurse und 21,8 K für die Futures-Accounts. Ich habe das Quelldokument nicht gefunden, aber ich habe einen Beitrag gesehen, der darauf hindeutet, dass die durchschnittliche Größe Universal Account bei InteractiveBrokers 125K ist. Allerdings glaube ich nicht, dass die Sicherheit der Mittel für diese Zahlen vorherrscht. Ich glaube, dass der Einzelhandel FX fast ausschließlich aus Einstiegs-, Teilzeit-Händlern besteht, und professionell und gut finanzierte Händler sind mehr Ausnahme als eine Regel (und von denen ich meine Einzelhändler, nicht Institutionen und Geldmanager). In Bezug auf die Profitabilitätsstatistiken aus dem ursprünglichen Post wäre dies die logische Erklärung, warum kleinere Größenkonten weniger rentabel sind. Schließlich habe ich gerade den großen Unterschied in der Anzahl der Konten, die in der S-1-Anmeldung und Ihrem ursprünglichen Post (174K134K versus 18.5K) gemeldet wurden, erkannt. Ich hoffe, ich vermisse den Punkt irgendwo8230 Vielen Dank für die Bereitstellung der Platz für dieses Thema. Mit freundlichen Grüßen, Eine gemeinsame Statistik, die von vielen Menschen als eine Tatsache umgeworfen wird, ist, dass 95 von Händlern Geld verlieren. Niemand scheint zu wissen, wohin diese Behauptung kam, es scheint eine dieser Zahlen zu sein, die aus der Luft gezogen wurden, als vor kurzem von einem klugen Kopf, der als eine große Wahrheit im Laufe der Zeit codiert worden ist. Hieronymous Study of Futures Traders Eine von Thomas A. Hieronymous durchgeführte Studie, ein Agrarwissenschaftler an der University of Illinois, erzählte eine ganz andere Geschichte. Hieronymous analysierte 462 spekulative Handelskonten eines großen Brokerage-Unternehmens über einen Zeitraum von einem Jahr im Jahr 1969. Die Konten handelte die gesamte Palette von Rohstoff-Verträge zur Verfügung zu diesem Zeitpunkt. Im Laufe des Jahres zeigten 164 Konten Gewinne und 298 Konten zeigten Verluste, das heißt, dass knapp ein Drittel der Händler Geld verdient hat. Um das erste Mal zu beseitigen, beseitigt das hieronymous alle Konten, die nach kurzer Zeit den Handel beenden. Händler, die im Laufe des Jahres mehr als 10 Trades gemacht hatten oder Verluste oder Gewinne über 500 erzielten, wurden gezählt. In der Gruppe der regulären Händler wurde festgestellt, dass 41 der regulären Händler im Laufe des Jahres Geld verdienten. Die Mehrheit gewann oder verlor eine moderate Summe von 3000 oder weniger (aber das war 1969, so angepasst für die Inflation die Figur ist mehr respektabel), obwohl einige gemacht oder verloren viel größere Summen. Insgesamt zeigte der Markt seine Nullsumme, denn in dieser Gruppe waren die Nettogewinne annähernd null, so nahmen 41 der Händler Geld von den verbleibenden 59. Die Ein-Timer verloren 92 der Zeit. Die Lektion Eine Menge Leute kommen unvorbereitet, nehmen einen Verlust und gehen dann schnell mit verbrannten Fingern. Diejenigen, die herumhalten, um das Spiel zu spielen, können Gewinner sein, aber nicht die Mehrheit. Der Johnson-Bericht über Day-Trader Ronald L. Johnson bereitete einen Bericht für die nordamerikanische Securities Administrators Association (NASAA, eine Verbraucherschutzgruppe, die versucht, die Futures-Industrie ehrlich zu halten) auf den Erfolg der Einzelhändler. Er wählte zufällig 30 Konten (nicht eine sehr große Stichprobengröße, nicht zustimmen) von einem Handelsunternehmen. Sie können diesen Bericht einfach im Internet finden, einfach durch die Suche nach dem Johnson Report oder ähnlichem. Diese Studie ergab, dass 18 der 26 Konten Geld verloren haben. Darüber hinaus, Risiko der Ruine Berechnungen auf die Händler Statistiken festgestellt, dass in der Theorie, drei Viertel der Probe wurden unaufhaltsam in Richtung Misserfolg, mit einem 100 Risiko von Ruin. Darüber hinaus hatten die 8 Konten, die rentabel waren, auch ein sehr hohes Ruinenrisiko. Nur drei der acht Konten, die Geld verdienten, hatten eine Gefahr des Ruins, die niedrig genug war, um einen bedeutenden Erfolg als spekulativen Händler (unter 25) zu vermitteln. Zum Beispiel hat einer der Gewinnkonten 93 von seinem Gesamtgewinn auf nur einem Handel (7.650) gemacht, ohne dass der Handel 99 andere Trades nur 610 gesammelt hätte, was darauf hindeutet, dass Glück für einen Großteil dieser Leistung verantwortlich sein könnte. Der erfolgreichste Trader der Gruppe hatte eine durchschnittliche Haltedauer von 47 Tagen und tat den Tag nicht. (Die anderen Konten, die nicht als Gewinner oder Verlierer ausgewiesen wurden, hatten nur ein paar Transaktionen und waren nicht statistisch gültig). Schlussfolgerungen dieser Studie: Die große Mehrheit der befragten Händler hatte eine Gefahr des Verderbens so hoch, dass letzteren Konkurs praktisch unvermeidlich zu machen. Die Händler mit den kürzesten Zeitrahmen (Day Trader) verloren das meiste Geld und hatten das höchste Ruinenrisiko. Der Bericht stellte auch fest, dass die durchschnittliche Haltezeit für den Gewinnen Trades war viel kürzer als die Haltezeit für den Verlust von Trades, was darauf hinweist, dass Händler ihre Gewinner früh schneiden, aber lassen ihre Verluste laufen. Die Studie ignorierte die Auswirkungen der Steuer, und nicht zu kommentieren, ob die wenigen Gewinner tatsächlich besser als Index-Fonds, nur, ob sie waren rentabel oder nicht in absoluten Zahlen. Der Johnson Report ist interessant, aber für reine Datenmenge geben Odean und Barber ein viel überzeugenderes Argument. Odeans Studie der Aktienhändler Terry Odean, dann ein Absolvent Student an der University of California in Berkeley, und sein Professor Brad Barber recherchierte die Konten von 10.000 Rabatt-Brokerage Trading-Konten zwischen 1987 bis 1993. Später wiederholte Odean diese Studie auf eine viel größere Skala, in der Wiederholung er untersuchte die Konten von 66.465 Haushalten von 1991 bis 1996. Also insgesamt sah er eine riesige Anzahl von Konten und eine große Anzahl von Trades. Die Schlussfolgerungen aus jeder Studie waren praktisch identisch: Der Handel schmerzt Ihren Reichtum. Odean stellte fest, dass als Gruppe alle Amateur-Investoren den Markt aufgrund höherer als notwendiger Handelskosten unterlegen. Aber die 20 der Händler mit dem höchsten Umsatz unterdurchschnittlich am meisten. In der Probe, während der Markt stieg eine jährliche 17,1 über den Zeitraum, der durchschnittliche Investortrader mit einem Umsatz von 80pa zurück 15,3, aber die 20 mit dem höchsten Umsatz, 283pa im Durchschnitt, bekam nur 10pa. Diese Studie wurde mit den Kunden einer Rabatt (nicht Web) Brokerage durchgeführt. Wie würden sich die Zahlen für die ultra billigen Internet-Broker ändern Nach Odean, nicht sehr viel. Provisionen waren ein wichtiger Teil des Grundes, warum aktive Händler die schlechteste Leistung hatten, aber die Haupt-Bogeyman war die Bidask verbreitet. Tatsächlich glaubt Odean, dass Händler als Gruppe jetzt noch schlimmer sind als in den alten Discount-Brokerage-Tagen, weil der Umsatz noch mehr gestiegen ist. Odean bietet folgendes Beispiel: Der durchschnittliche Handel in seiner Probe war etwa 13.000 groß. Trading durch einen Discount-Broker, ein Investor könnte 60 oder so in Provisions-Round-Trip bezahlt haben, oder 30 für den Kauf und 30 für den Verkauf. Aber nach Odeans Schätzung, der typische Investor auch verloren eine volle 1 auf die Bid-Ask-Spread - oder 130 auf diesem typischen 13.000 Kauf. Wenn dieser Investor zu einem Online-Broker wechselt, der Trades für nur 10 macht, fallen die Round-Trip-Kosten des Handels nur auf 20 - aber die Ausbreitung beläuft sich noch auf einen Verlust von 130, für eine Gesamttransaktionskosten von 150. Kein Zweifel 150 ist billiger als 190 aber seine nur etwa 21 weniger, nicht die 66, dass Investoren glauben könnte, dass er oder sie rettet. Und selbst diese 21 Einsparungen könnten verschluckt werden, wenn die Anleger sich entscheiden, ihr Verhalten zu ändern und häufiger als Folge der niedrigeren Provisionen zu handeln. In der Tat, Odean fand eine Tendenz, mehr Handel zu handeln, wenn Händler auf billige Web-Broker umgestellt wurden. In der zweiten Studie untersuchte er die Trading-Rekorde von 1.600 Händlern, die von Discount-Telefon-Handel zu einem tiefen Discount-Web-Handel umgestellt haben. Er fand, dass der Umsatz um ein Drittel anstieg und die Händler ihre Exposition gegenüber spekulativen Beständen verdoppelten. Das heißt, dass Telefon-Händler waren doppelt so wahrscheinlich wie Web-Händler, um große Aktien zu kaufen, im Vergleich zu Web-Händler, die im Durchschnitt konzentriert sich mehr auf kleine spekulative Aktien Handel auf der NASDAQ und anderen kleinen Börsen. Die interessanteste Entdeckung der Odeanforschung ist, dass die Händler auch nach dem Abziehen der Handelskosten unterdurchschnittlich sind. Im Durchschnitt verkauften sich die Aktien, die diese Händler verkauften, über den Markt, und diejenigen, die sie unterdurchschnittlich an den Markt kauften, Ein Jahr nach jedem Handel hat der durchschnittliche Investor mehr als 9 ärmer aufgezogen, als wenn er nichts getan hätte. Zwei Jahre später waren die Ergebnisse noch schlimmer. Odean fand heraus, dass, wenn die Händler ihre Portfolios nicht umgedreht hätten, sie viel besser gemacht hätten. In der Tat als Gruppe tendierten sie dazu, kleine Unternehmen und Wertaktien zu kaufen, die damals ein profitabler Sektor waren. Die Bestände, die sie im Durchschnitt ausgesucht haben, haben sich in der Tat übertroffen, aber die Händler haben die Niederlage von den Kiefern des Sieges erobert, indem sie ihre besten Aktien systematisch verkauften und ihre schlimmsten Aktien zu lange hielten. Warum waren Händler so schlecht Odean glaubt, dass es mehrere Gründe gibt. Zuerst kauften die meisten Händler Aktien, die in den sechs Monaten vor dem Kauf entweder gestiegen oder deutlich gefallen waren. Da es zu viele Bestände gibt, um zu folgen, springen die meisten Händler in diejenigen, die ihr Auge wegen ihrer scharfen Bewegungen oder Medien Aufmerksamkeit zu fangen. Momentum-Händler springen auf die größten Gewinner und Schnäppchenjäger stapeln in Schwierigkeiten. In beiden Fällen handelt es sich um eine relativ geringe Anzahl von Fragen in der Öffentlichkeit, und nach einer Menge ist nur selten eine erfolgreiche Handelsstrategie. Ein weiterer Befund war, dass die Händler in der Gruppe eine starke Tendenz hatten, die falschen Aktien zu verkaufen. Odean sagt, dass Händler stark bevorzugen, ihre gewinnenden Investitionen zu verkaufen und an ihren Verlustinvestitionen festzuhalten, obwohl die gewinnenden Investitionen, die sie verkaufen, nachträglich die Verlierer übertreffen, die sie weiterhin halten. Der Verkauf eines Verlierers bedeutet, dass du einen Fehler gemacht hast. Trader hassen das, sie bevorzugen es, Aktien zu einem Gewinn zu verkaufen, was sie wie ein Gewinner fühlen lässt, so dass die Händler systematisch gute Bestände aus ihren Portfolios abgesperrt und Armen bewahrt haben. Odean wiederholte diese Forschung mit einer wesentlich größeren Stichprobengröße. Odeans später Studie bestätigte eine starke Korrelation zwischen der Menge der Handelsinvestoren und ihre Renditen. Hyperaktive Händler, mit einem Durchschnitt von 1.000 Jahresumsatz, hatte nur eine 11,4 annualisierte Rendite nach Aufwand. Die am wenigsten tätigen Anleger wurden kaum gehandelt und wandten sich jährlich nur um 2,3 ihrer Bestände, doch sie führten eine marktübliche 18,5-jährliche Rendite (der SP 500 Index stieg im Laufe des Zeitraums um 16,9). Beachten Sie, dass diese Zahlen nicht die Steuerstrafe von schweren Händlern bezahlt. Aber was, wenn hyperaktive Händler dazu neigten, schlimmere Bestände auszuwählen, so dass ihre niedrigere Leistung darauf zurückzuführen war, anstatt ihren Handel Nicht so, nach der Studie. Hätten die am wenigsten tätigen Trader keinen Handel gemacht, hätten ihre Renditen erst jährlich 0,25 besser, wohingegen die schweren Händler jährlich mehr als sieben Prozentpunkte erreicht hätten. Nicht überraschend, Barber und Odean schlossen, Unsere zentrale Botschaft ist, dass der Handel ist gefährlich für Ihren Reichtum. Terry Odeans Homepage, mit den meisten oder allen seiner Papiere ist bei faculty. haas. berkeley. eduodean. Es lohnt sich auf jeden Fall, durch seine Papiere zu lesen, auch wenn man beabsichtigt zu handeln youll finden seine Einblicke, warum Menschen waren unterdurchschnittlich wertvoll. Dalbar, Inc Studie von Investmentfonds-Investoren Eine weitere Studie, quantitative Analyse des Investorenverhaltens vielleicht nicht so sehr eine Kritik an den Händlern, sondern mehr eine Kritik an kurzfristig orientierten Investoren wurde von Dalbar, Inc durchgeführt und mehrmals mit neuen Daten aktualisiert letztes Jahr. Diese Studie stellte fest, dass die Anleger bei den Entscheidungsentscheidungen so schmerzlich unfähig waren, dass sie es geschafft hatten, die Mittel zu unterschätzen, die sie mit einer riesigen Marge kauften. Das Hauptproblem der Investoren war, dass sie Performance-Chaser waren. Sie zogen ihr Geld in die Gelder mit der höchsten Vergangenheit Leistung und stampfte für die Tür, wenn Fonds unterdurchschnittlich. In der Regel bedeutet dies, kaufen hoch, verkaufen niedrig. Dalbars-Schlussfolgerung war: Investmentfonds-Investoren verdienen weit weniger als berichtete Renditen aufgrund ihres Investitionsverhaltens. In ihrem Versuch, auf die beeindruckenden Börsengewinne einzuzahlen, springen die Anleger auf den Zug zu spät und wechseln aus und aus den Geldern, die versuchen, den Markt zu beenden. Da sie nicht für den gesamten Zeitraum investiert sind, profitieren sie nicht von der Mehrheit der Aktienmarktbewertung. Wie schlimm war diese Unterperformance Nun, dank all der harten Arbeit, der technischen Analyse und der Grundlagenforschung, die die amerikanischen Investmentfondsinvestoren in einem Jahrzehnt, der im Jahr 2001 endet, einschliesslich der durchschnittliche Aktieninvestor nur etwa sechs Prozent des Gewinns der SP verdient hat 500 Interessanterweise hat in der 1993er Version der Studie Dalbar die Anleger in zwei Gruppen aufgeteilt: Vertriebsmitarbeiter beraten und nicht beraten. Die Studie untersuchte dann die Investitionsergebnisse für Aktien - und Rentenfonds für einen Zeitraum von zehn Jahren (Januar 1984 bis September 1993). Die erste Gruppe waren die Kunden von Finanzberatern, die letzteren waren DIY Investoren. Das Ergebnis, das offensichtlich für alles, was es von der Finanzberatungsindustrie wert war, gemolken wurde, war, dass die beratene Gruppe eine Gesamtrendite von 90,21 Prozent hatte, während die Heimwerker nur 70,23 Prozent erhielten. Dalbar beobachtet, Der Vorteil ist direkt auf längere Aufbewahrungsfristen zurückzuführen und reduziert die Reaktion auf Veränderungen der Marktbedingungen. Die Branche hat eine Menge von diesen Erkenntnissen gemacht, aber ich habe eine Bombe für beide Gruppen: Im selben Zeitraum kehrte der SP500-Index zurück 293 So haben wir hier eine Hierarchie, scheinbar professionelle Berater schlagen Amateur-Investoren, die man wohl auch nicht finden sollte Überraschend, aber Indexfonds schlagen professionelle Investoren um eine viel größere Marge. Gründe, um den Handel zu vermeiden Manche könnten es unangenehm finden, dass ich mich dafür entschieden habe, eine Trading-FAQ mit einem Artikel zu beginnen, der dem Handel feindlich ist, aber ich denke, es ist wichtig, dass jeder diese Tatsachen bewusst ist. Wenn ich nicht auf diese Schwierigkeiten hinweisen, dann bin ich ziemlich sicher, dass Systemverkäufer und hohe Churn-Broker das auch nicht tun. Handel ist ein negatives Summenspiel. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Indexfonds zu schlagen, den ich nehme, um die Standard-Investitionsstrategie zu sein, die jeder nutzen kann und daher eine tragfähige Alternative zum spekulativen Handel: Händler können das Geld anderer Händler durch Timing nehmen. Der Gewinn des Handels kommt von weniger erfolgreichen Händlern. Für jeden erfolgreichen Händler, der den Markt schlägt, wird es erfolglos sein, die im Durchschnitt den Index um den gleichen Betrag unterlegen. Investoren können sorgfältig wählen, welche Aktien zu kaufen. Sie werden überlegene Ergebnisse im Vergleich zum Index erzielen, weil sie sich entschieden haben, die Aktien nicht zu halten, die minderwertige Anleger hielten. Denken Sie darüber nach, jemand hält alle dud stocks und wird bleiben die Tasche, nachdem die guten Investoren sie verkauft haben. Für jeden erfolgreichen Investor, der den Markt schlägt, wird es erfolglos sein, der im Durchschnitt den Index um den gleichen Betrag übertraf. Erfolgreiche, überdurchschnittliche Personen bestehen nur auf Kosten von erfolglosen unterdurchschnittlichen Personen. Klar ist es unmöglich für alle, überdurchschnittlich zu sein, also bedenkt dies, im Durchschnitt wird die ganze Gruppe die Indexleistung erhalten, abzüglich der Kosten. Es ist mathematisch unmöglich für es gibt es mehr als eine sehr kleine Anzahl von Menschen, um Indizes zu schlagen, weil der Handel teuer ist. Wenn der Handel nichts kostet, würde die Hälfte aller Händler den Index schlagen und die Hälfte würde verlieren (entweder das oder ein paar würde viel machen und die Mehrheit würde nur ein bisschen weniger als den Durchschnitt machen). Aber wie ich schon sagte, ist der Handel sehr teuer, und je mehr eine Gruppe von Händlern um so schlechter ihre kollektive Leistung handelt. Sicher, einige Handelsgenie kann noch gut tun, aber nur, weil die überwiegende Mehrheit der Händler eine Menge Geld verlieren. Viele aus. invest Leser beziehen sich auf Verachtung zu ungebildeten Händlern und nennen sie Vieh und Kanonenfutter und andere Namen. Klar, diese Leser haben eine sehr hohe Meinung von sich selbst, sie glauben, dass sie Mitglieder dieser Elite sind. Aber. Zu 8.000 Hedge-Fonds und viele Male, dass die Anzahl der Vollzeit-Profi-Händler, Broker und Geld-Manager, ist es die Millionen von kleinen Jungs da draußen mit einer Kopie von Metastock und ein paar Daryl Guppy Bücher, die das Futter sind bewaffnet. Dies beinhaltet aus. invest Leser, darunter viele der dortigen Personen, die Sperrung Indizierung. Ich habe noch eine Enttäuschung für euch: Das Steuersystem bestraft die Händler. Wenn Sie eine Aktie mehr als ein Jahr halten, zahlen Sie Kapitalgewinnsteuer an der Hälfte Ihres Grenzsteuersatzes, aber verkaufen Sie vor 12 Monaten und Sie zahlen CGT an Ihrem vollen Grenzsteuersatz. Nicht nur, dass Ihre Chance von überdurchschnittlicher Leistung drastisch abnimmt, wenn Sie handeln, aber Sie werden mit der Steuer mit doppelter Rate geschlagen. Wir wissen, dass nur ein sehr kleiner Anteil der Händler besser als passive Index-Fonds-Investoren vor Steuern, aber Faktor in der Steuerstrafe und youll sehen, dass es noch schwieriger wird. Unter Berücksichtigung der Steuern, für einen Händler, um nichts weiter zu tun, als einfach nur die Nachsteuererklärung von Indexfondsinvestitionen zu übernehmen, reicht es nicht aus, den Markt um einen kleinen Betrag zu schlagen, es ist notwendig, sie umfassend zu vertreiben. Um einen Indexfonds nach Steuern zu schlagen, müssen Sie den Index mit Ihrem Trading massiv übertreffen. Wir wissen, dass nur eine Minderheit von Händlern den Index überhaupt übertreffen wird, aber wieviele wird massiv übertreffen Kein Zweifel, denn jetzt bekommen Sie die Nachricht, die ich versuche zu vermitteln: nicht viele. So ist es offensichtlich, dass Sie praktisch keine Chance haben, den Markt durch den Handel zu schlagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ihnen dies gelungen ist, in dem Maße, in dem das scheinbar bescheidene Ziel erreicht wird, einen faulen Indexfonds-Investor nach Steuern zu schlagen, ist praktisch null. Wenn Sie diese Chancen mögen, und anscheinend die meisten aus. invest Leser lieben diese Chancen, weil die meisten von ihnen die Idee der Sicherstellung für bloße Indexrückkehr verspotten, dann lesen Sie weiter.
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